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期权组合投资策略实战

套利策略及50ETF投资实例

上课时间:2019年05月09日至 2021年06月28日

¥299.00

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周清

北京大学金融数学硕士。曾任职华夏基金,历任数量投资部投资经理、基金经理。拥有10年量化对冲投资研究经验,负责华夏基金量化投资研究平台搭建。带领团队开发了动态因子模型、统计套利模型、衍生品套利模型等量化策略模型。现任联海资产投资总监。

简介

期权是市场中重要交易工具,伴随着市场日趋成熟,越来越多投资策略孕育而生。本课程针对期权市场发展做一个简要介绍,并总结市场上主要期权组合策略,结合目前国内主要场内品种上证50ETF期权相关策略作演示。

期权市场介绍及组合投资策略

1、期权市场发展概况

1.1 期权简介

1.2 期权市场发展介绍

1.3 50ETF期权介绍

1.4 50ETF期权市场发展回顾

2、期权组合投资策略

2.1 期权功能

2.2 单边策略

2.3 套利策略

2.3.1 核心公式

2.3.2 边界套利

2.3.3 垂直价差

2.3.4 凸性套利、平价套利、箱体套利

2.4 组合策略

2.4.1 牛市价差

2.4.2 比利价差

2.4.3 跨式组合

2.4.4 蝶式组合

2.5 备兑策略

3、50ETF期权投资策略

3.1 希腊字母

3.2 波动率

3.3 50ETF相关投资策略

4、其他衍生品简介

4.1 商品期货期权

4.2 场外衍生品